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Économétrie dynamique

Modèles et applications de

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Éditeur :

ELLIPSES


Collection :

Références sciences

Paru le : 2023-05-09

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Description

L’ouvrage couvre un large éventail de modèles relevant de l’économétrie dynamique. Sa première partie est consacrée à l’analyse des modèles canoniques linéaires, qu’ils soient stationnaires ou non. La deuxième partie du livre aborde ensuite rigoureusement les méthodes « phares » de l’économétrie dynamique. La dernière partie analyse les panels dynamiques non stationnaires et les modèles à variable dépendante qualitative. Un appendice regroupe les principaux résultats d’algèbre matricielle utilisés dans l’ouvrage. De nombreux exemples traités à partir du logiciel libre GRETL permettent d’illustrer et d’assimiler au mieux les principaux outils développés.
Cet ouvrage s’adresse à des étudiants d’économie, de finance et de gestion à partir de la licence 3. Il peut également servir de support à des cours d’économétrie qu’il s’agisse des fondements ou des développements avancés – en séries temporelles et de panel – et de finance quantitative.
Pages
378 pages
Collection
Références sciences
Parution
2023-05-09
Marque
ELLIPSES
EAN papier
9782340078499
EAN PDF
9782340079854
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
0
Nombre pages imprimables
378
Taille du fichier
6502 Ko
Prix
37,99 €

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