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Robert C. Merton - L'introduction du temps continu dans la théorie financière moderne

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Éditeur :

Éditions EMS


Collection :

Les Grands auteurs

Paru le : 2018-07-12

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Description

Jusqu’au milieu du vingtième siècle, la théorie financière n’était constituée que par une série de règles de nature empirique, par le respect de certaines normes d’orthodoxie comptable, le taux interne de rendement (toujours utile à ce jour) constituant un outil d’analyse parmi les plus sophistiqués. À partir du début des années 1950, beaucoup d’auteurs – représentant un éventail de formations différentes – ont contribué à l’émergence de résultats méritant l’appellation de « scientifiques », tels que Bachelier (par la traduction de sa thèse écrite en 1900), Arrow, Debreu, Fama, Lintner, Markowitz, Miller, Modigliani, Sharpe, Tobin, dont nous comprenons les contributions croisées seulement des dizaines d’années plus tard. Merton tient une place spéciale dans ce concert pour avoir introduit, en finance, la modélisation en temps continu (formalisée dans Merton, 1989, 1992b) et le calcul stochastique, suivant les pas de son directeur de thèse Paul Samuelson, que Merton qualifiait de « this universal man of Economics ». Seul ce remarquable économiste pouvait en juin 2000 et à l’âge de quatre-vingt-cinq ans venir au Collège de France donner sans notes ni slides un exposé intitulé Portfolio Theory in a Life Time.
Pages
n.c
Collection
Les Grands auteurs
Parution
2018-07-12
Marque
Éditions EMS
EAN papier
9782376871910
EAN EPUB SANS DRM
9782376871910
Informations sur l'ebook
Prix
3,99 €

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