Christian Gouriéroux est ancien élève de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE), professeur agrégé de mathématiques et Docteur ès sciences ; il enseigne actuellement à l'Université Paris IX Dauphine et à l'ENSAE. Il est auteur de nombreux articles dans le domaine de la statistique, de l'économétrie et de la finance, et conseiller scientifique de plusieurs revues.
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Télécharger le livre : Séries temporelles et modèles dynamiques
Christian Gourieroux , Alain Monfort
Séries temporelles et modèles dynamiques
Ce livre est une présentation synthétique des méthodes d'analyse des séries temporelles, et de leurs utilisations en économétrie. Les méthodes classiques, comme la dé-saisonnalisation ou la prévision fondée sur des modèles ARIMA, sont étudiées en détail. Il en est de...
Editeur : Fenixx Réédition Numérique (Economica)
Parution : 1995-01-01
Collection : Économie et statistiques avancées
Format(s) : PDF sans DRM
11,99 €
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Télécharger le livre : Économétrie des variables qualitatives
Christian Gourieroux
Économétrie des variables qualitatives
Ce livre constitue une présentation synthétique des modèles et méthodes récentes d'analyse des données individuelles. Il est, plus particulièrement, centré sur les modèles explicatifs, où la variable expliquée est soumise à certaines contraintes. Ceci permet de couvrir...
Editeur : Fenixx Réédition Numérique (Economica)
Parution : 1989-01-01
Collection : Économie et statistiques avancées
Format(s) : PDF sans DRM
10,99 €
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Télécharger le livre : Contagion Phenomena with Applications in Finance
Serge Darolles , Christian Gourieroux
Contagion Phenomena with Applications in Finance
Much research into financial contagion and systematic risks has been motivated by the finding that cross-market correlations (resp. coexceedances) between asset returns increase significantly during crisis periods. Is this increase due to an exogenous shock common to...
Editeur : Iste Press - Elsevier
Parution : 2015-08-26

Format(s) : PDF, epub sans DRM
80,13 €
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